PHASE 02 · GRANGER VERIFY

Granger 검증

정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.

H0 : γ = 0

Granger 인과관계 검증

상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.

어느 쪽도 기각하지 못했습니다. 화살표를 그리지 않습니다.

정방향

연내 일본은행 추가 인상 →

1.14F

p=0.288 유지 · lag 1 · df 1,92

역방향

→ 9월 또는 10월 인상

0.63F

p=0.429 유지 · lag 1 · df 1,92

공통 97일 · 차분 96 · 동시 r=-0.26 · 어느 쪽도 기각하지 못했습니다. 화살표를 그리지 않습니다.

VAR ρ=0.969 · 단위근 근접F검정 전제 충족

PIPELINE

01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 97
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 96 · 동시 r=-0.26
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
AIC p=1 / 1
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
RSS_r 2.78e-3
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
RSS_u 2.75e-3
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
이→상대 F=1.14 p=0.288
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
상대→이 F=0.63 p=0.429
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
기각 실패

같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.

기각 실패

상대	이→상대 F	p	상대→이 F	p	lag	판정
	6.03	0.032	0.16	0.695	1	이 사건 → 상대
골격	0.11	0.738	3.32	0.070	1	상대 → 이 사건
	9.47	0.003	4.22	0.042	1	양방향
	2.88	0.092	5.96	0.016	1	양방향
	0.01	0.931	2.67	0.105	1	기각 실패
	2.62	0.107	0.20	0.656	1	기각 실패
	1.76	0.178	0.00	0.969	2	기각 실패
	0.16	0.687	1.40	0.239	1	기각 실패
	1.14	0.288	0.63	0.429	1	기각 실패
	0.24	0.635	1.02	0.329	1	기각 실패
	0.60	0.439	0.51	0.478	1	기각 실패
	0.71	0.496	0.30	0.585	2	기각 실패