PHASE 02 · GRANGER VERIFY
Granger 검증
정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.
H0 : γ = 0
Granger 인과관계 검증
상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.
정방향
10월 1일 BTC 레벨 래더 →
0.18F
p=0.682 유지 · lag 1 · df 1,14
역방향
→ 2026년 내 연준 최소 1회 인상
7.31F
p=0.017 기각 · lag 1 · df 1,14
공통 19일 · 차분 18 · 동시 r=0.73 · 차분 동시상관이 큽니다. 숨은 교란 또는 같은 뉴스입니다.
VAR ρ=0.851 · 안정F검정 전제 충족
안정성 방법PIPELINE
8단계 검증
01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 19
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 18 · 동시 r=0.73
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
AIC p=1 / 1
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
RSS_r 8.19e-4
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
RSS_u 8.09e-4
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
이→상대 F=0.18 p=0.682
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
상대→이 F=7.31 p=0.017
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
상대 → 이 사건
쌍 원장
같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.
| 상대 | 이→상대 F | p | 상대→이 F | p | lag | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.682 | 7.31 | 0.017 | 1 | 상대 → 이 사건 | |
| 1.03 | 0.328 | 4.38 | 0.055 | 1 | 상대 → 이 사건 | |
| 3.65 | 0.077 | 0.66 | 0.430 | 1 | 이 사건 → 상대 | |
| 3.63 | 0.078 | 0.70 | 0.418 | 1 | 이 사건 → 상대 | |
| 2.50 | 0.142 | 1.98 | 0.187 | 1 | 기각 실패 | |
| 0.10 | 0.759 | 2.21 | 0.160 | 1 | 기각 실패 | |
| 0.20 | 0.665 | 2.06 | 0.174 | 1 | 기각 실패 | |
| 1.58 | 0.230 | 0.22 | 0.645 | 1 | 기각 실패 | |
| 골격 | 0.30 | 0.595 | 1.25 | 0.289 | 1 | 기각 실패 |
| 1.16 | 0.300 | 0.21 | 0.657 | 1 | 기각 실패 | |
| 1.07 | 0.318 | 0.42 | 0.529 | 1 | 기각 실패 | |
| 1.02 | 0.329 | 0.24 | 0.635 | 1 | 기각 실패 |