PHASE 02 · GRANGER VERIFY

Granger 검증

정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.

H0 : γ = 0

Granger 인과관계 검증

상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.

VAR ρ ≥ 1. 충격반응이 발산하므로 F검정을 주장하지 않습니다.

정방향

10월 1일 BTC 레벨 래더 →

0.10F

p=0.759 유지 · lag 1 · df 1,14

역방향

→ 원/달러 1,400원 터치

2.21F

p=0.160 유지 · lag 1 · df 1,14

공통 19일 · 차분 18 · 동시 r=0.73 · VAR ρ ≥ 1. 충격반응이 발산하므로 F검정을 주장하지 않습니다.

VAR ρ=2.272 · 폭발F검정 무효

PIPELINE

01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 19
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 18 · 동시 r=0.73
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
AIC p=1 / 1
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
RSS_r 1.85e-3
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
RSS_u 1.83e-3
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
이→상대 F=0.10 p=0.759
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
상대→이 F=2.21 p=0.160
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
기각 실패

같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.

기각 실패

상대	이→상대 F	p	상대→이 F	p	lag	판정
	0.18	0.682	7.31	0.017	1	상대 → 이 사건
	1.03	0.328	4.38	0.055	1	상대 → 이 사건
	3.65	0.077	0.66	0.430	1	이 사건 → 상대
	3.63	0.078	0.70	0.418	1	이 사건 → 상대
	2.50	0.142	1.98	0.187	1	기각 실패
	0.10	0.759	2.21	0.160	1	기각 실패
	0.20	0.665	2.06	0.174	1	기각 실패
	1.58	0.230	0.22	0.645	1	기각 실패
골격	0.30	0.595	1.25	0.289	1	기각 실패
	1.16	0.300	0.21	0.657	1	기각 실패
	1.07	0.318	0.42	0.529	1	기각 실패
	1.02	0.329	0.24	0.635	1	기각 실패