PIPELINE

8단계 검증

1. 01 · Align

   정렬

   두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.

   공통 날짜 19

2. 02 · Difference

   차분

   확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.

   Δp 18 · 동시 r=0.73

3. 03 · Lag

   시차

   비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.

   AIC p=1 / 1

4. 04 · Restricted

   제약

   H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.

   RSS_r 1.39e-3

5. 05 · Unrestricted

   비제약

   X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.

   RSS_u 9.16e-4

6. 06 · F-test

   F검정

   H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.

   이→상대 F=7.31 p=0.017

7. 07 · Reverse

   역방향

   같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.

   상대→이 F=0.18 p=0.682

8. 08 · Verdict

   판정

   Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.

   이 사건 → 상대