PHASE 02 · GRANGER VERIFY

Granger 검증

정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.

H0 : γ = 0

Granger 인과관계 검증

상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.

VAR ρ ≥ 1. 충격반응이 발산하므로 F검정을 주장하지 않습니다.

정방향

9월 또는 10월 인상 →

0.24F

p=0.627 유지 · lag 1 · df 1,92

역방향

→ 2026년 미국 경기침체 선언

0.16F

p=0.693 유지 · lag 1 · df 1,92

공통 97일 · 차분 96 · 동시 r=-0.31 · VAR ρ ≥ 1. 충격반응이 발산하므로 F검정을 주장하지 않습니다.

VAR ρ=1.007 · 폭발F검정 무효

PIPELINE

01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 97
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 96 · 동시 r=-0.31
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
AIC p=1 / 1
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
RSS_r 1.21e-3
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
RSS_u 1.21e-3
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
이→상대 F=0.24 p=0.627
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
상대→이 F=0.16 p=0.693
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
기각 실패

같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.

기각 실패

상대	이→상대 F	p	상대→이 F	p	lag	판정
	9.33	0.003	1.57	0.213	1	이 사건 → 상대
	6.26	0.014	0.03	0.870	1	이 사건 → 상대
	5.99	0.016	0.67	0.415	1	이 사건 → 상대
골격	2.93	0.058	0.64	0.427	2	이 사건 → 상대
	1.45	0.231	2.21	0.141	1	기각 실패
	2.06	0.174	0.20	0.665	1	기각 실패
	1.30	0.257	0.04	0.849	1	기각 실패
	0.05	0.831	1.42	0.258	1	기각 실패
	0.63	0.429	1.14	0.288	1	기각 실패
골격	0.25	0.617	0.84	0.362	1	기각 실패
	0.49	0.499	0.01	0.942	1	기각 실패
	0.24	0.627	0.16	0.693	1	기각 실패