PHASE 02 · GRANGER VERIFY

Granger 검증

정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.

H0 : γ = 0

Granger 인과관계 검증

상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.

상대의 과거가 이 사건을 설명합니다. F=8.0, p=0.006, lag=1.

정방향

2026년 미국 경기침체 선언 →

0.42F

p=0.656 유지 · lag 2 · df 2,120

역방향

→ MiCA Q4 유로 스테이블코인 라이선스

7.97F

p=0.006 기각 · lag 1 · df 1,123

공통 128일 · 차분 127 · 동시 r=-0.20 · 예측 선행이지 개입 인과가 아닙니다. ident = associational.

VAR ρ=0.783 · 안정F검정 전제 충족

PIPELINE

01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 128
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 127 · 동시 r=-0.20
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
AIC p=2 / 1
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
RSS_r 1.74e-3
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
RSS_u 1.73e-3
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
이→상대 F=0.42 p=0.656
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
상대→이 F=7.97 p=0.006
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
상대 → 이 사건

같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.

상대 → 이 사건

이→상대 F	p	상대→이 F	p	lag	판정
0.42	0.656	7.97	0.006	2	상대 → 이 사건
2.92	0.115	5.61	0.037	1	상대 → 이 사건
3.09	0.083	0.02	0.879	1	이 사건 → 상대
0.20	0.656	2.62	0.107	1	기각 실패
0.51	0.475	2.28	0.133	1	기각 실패
0.18	0.672	1.77	0.172	1	기각 실패
1.29	0.279	1.13	0.289	3	기각 실패
0.09	0.776	0.76	0.404	1	기각 실패
0.88	0.454	0.08	0.778	3	기각 실패
0.56	0.468	0.01	0.935	1	기각 실패
0.16	0.693	0.24	0.627	1	기각 실패
0.19	0.669	0.04	0.841	1	기각 실패