응용 · 9분
영향도 — 사건이 내 포트폴리오에 닿는 경로
확률 × 민감도 × 비중. 시나리오 P&L을 원화로.
이벤트 → 거시 변수 → 상품/KPI 순으로 전파합니다.
수출 기업 포트폴리오에서 25bp 인상은 원/달러와 국고 10년, BTC 베타를 동시에 움직입니다.
영향 스튜디오의 숫자는 예측이 아니라, 합의 확률이 바뀌었을 때의 조건부 손익입니다.
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확률 × 민감도 × 비중. 시나리오 P&L을 원화로.
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수출 기업 포트폴리오에서 25bp 인상은 원/달러와 국고 10년, BTC 베타를 동시에 움직입니다.
영향 스튜디오의 숫자는 예측이 아니라, 합의 확률이 바뀌었을 때의 조건부 손익입니다.