8단계

1. 01 · Logit

   로짓

   확률을 logit(p)로 올립니다. 0·1 경계와 가법을 잠시 풉니다.

   선두 logit 1.77

2. 02 · Process

   과정

   로짓은 랜덤워크. Q는 Δlogit 표본분산에 바닥을 둔 값입니다.

   Q=0.0030

3. 03 · Measure

   관측

   호가 로짓. R은 오버라운드와 소스 스프레드가 클수록 커집니다.

   R=0.0450 · 오버라운드 +0.0pp · 스프레드 +0.0pp

4. 04 · Predict

   예측

   x⁻=x, P⁻=P+Q. 호가를 보기 전의 상태입니다.

   예측 98.1%

5. 05 · Gain

   이득

   K=P⁻/(P⁻+R). 호가가 시끄러우면 필터가 덜 따라갑니다.

   K=0.23

6. 06 · Update

   갱신

   x=x⁻+K(z−x⁻). 혁신(innovation)이 뉴스의 크기입니다.

   혁신 -0.202

7. 07 · Simplex

   환원

   시그모이드 뒤 MECE면 소프트맥스로 합 1을 되돌립니다.

   필터 97.9%

8. 08 · Read

   판정

   |z|≥2면 호가가 필터를 이탈. 아직 안 녹은 뉴스이거나 과잉 반응입니다.

   |z|=0.84