PHASE 02 · VARMA ADEQUACY
VARMA 적합성
Hannan–Rissanen, Hosking Portmanteau, MA 가역성, ΔAIC. VAR이 잔차를 지우면 거기서 멈춥니다.
HANNAN–RISSANEN
VARMA 적합성
VAR 잔차가 백색이면 충분합니다. 기억이 남으면 MA를 더합니다. 2단계 근사이지 완전 우도가 아닙니다.
VAR(p)
—
VARMA
—
ΔAIC
0.00
Q VAR p
—
ρ MA
0.000
판정
표본 부족
10월 1일 ETH 레벨 래더 · 원/달러 1,400원 터치 · 표본이 짧습니다. 적합을 주장하지 않습니다.
PIPELINE
8단계 검증
01 · Difference
차분
적합은 Δp에서. 수준 확률은 단위근이라 VARMA의 전제가 아닙니다.
Δp 14
02 · Long VAR
장기 VAR
Hannan–Rissanen 1단계. 긴 VAR로 혁신 ê를 만듭니다.
표본 부족
03 · Portmanteau
잔차 백색
Hosking Q_h. VAR 잔차가 백색이면 MA는 필요 없습니다.
불가
04 · Grid
격자
p=1..3, q=0..2. AIC = log|Σ| + 2k²(p+q)/T. 완전 MLE가 아닙니다.
격자 0칸
05 · HR
2단계
Y를 자기 시차와 ê 시차에 회귀합니다. q=0이면 VAR입니다.
불가
06 · Invertibility
가역성
MA 동반행렬 ρ<1. 비가역이면 충격반응을 쓰지 않습니다.
불가
07 · ΔAIC
ΔAIC
AIC_VAR − AIC_VARMA ≥ 2이면 MA가 설명력을 삽니다.
불가
08 · Verdict
판정
VAR 충분 / VARMA 선호 / 잔차 유색 / 비가역 / 표본 부족.
표본 부족
AIC 격자 p × q
낮을수록 적합. 최솟값은 강조합니다.
| p \ q | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
VAR 잔차 ACF
점선은 ±1.96/√T. 이 사건 Δp의 r_xx.
- 잔차가 없습니다.
VARMA 잔차 ACF
점선은 ±1.96/√T. 이 사건 Δp의 r_xx.
- 잔차가 없습니다.
쌍 원장
MA가 필요한 쌍이 위로 옵니다.
| 상대 | VAR | VARMA | ΔAIC | Q p | ρ MA | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 겹치는 시계열이 없습니다. | ||||||