PHASE 02 · GRANGER VERIFY

Granger 검증

정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.

H0 : γ = 0

Granger 인과관계 검증

상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.

표본이 짧습니다. 검정을 주장하지 않습니다.

정방향

이번 주 미국 현물 BTC ETF 순유입 →

검정 불가

역방향

→ 9월 FOMC 기준금리 결정

검정 불가

공통 3일 · 차분 2 · 동시 r=0.00 · 표본이 짧습니다. 검정을 주장하지 않습니다.

VAR ρ=0.000 · 표본 부족F검정 무효

PIPELINE

01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 3
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 2 · 동시 r=0.00
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
표본 부족
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
불가
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
불가
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
불가
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
불가
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
표본 부족

같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.

표본 부족

상대	이→상대 F	p	상대→이 F	p	lag	판정
시계열이 겹치는 상대가 없습니다.