PHASE 02 · GRANGER VERIFY

Granger 검증

정렬, 차분, AIC 시차, 제약·비제약 OLS, F검정, 역방향. 기각은 화살표가 아니라 예측 선행입니다.

H0 : γ = 0

Granger 인과관계 검증

상대의 과거가 이 사건의 Δp를 추가로 설명하면 기각합니다. 기각은 예측 선행이지 개입이 아닙니다. α = 0.10, 시차는 AIC.

어느 쪽도 기각하지 못했습니다. 화살표를 그리지 않습니다.

정방향

러·우 휴전 합의 시점 →

0.10F

p=0.758 유지 · lag 1 · df 1,92

역방향

→ 9월 또는 10월 인상

0.00F

p=0.987 유지 · lag 1 · df 1,92

공통 97일 · 차분 96 · 동시 r=0.25 · 어느 쪽도 기각하지 못했습니다. 화살표를 그리지 않습니다.

VAR ρ=0.966 · 단위근 근접F검정 전제 충족

PIPELINE

01 · Align
정렬
두 사건의 선두 결과 확률을 같은 날짜로 맞춥니다. 날짜가 없는 날은 버립니다.
공통 날짜 97
02 · Difference
차분
확률은 지속성이 큽니다. Δp로 I(1)을 걷어 정상에 가깝게 만듭니다.
Δp 96 · 동시 r=0.25
03 · Lag
시차
비제약 VAR의 AIC가 최소인 p를 고릅니다. 미리 정한 시차는 쓰지 않습니다.
AIC p=1 / 1
04 · Restricted
제약
H0: Y는 자기 과거만으로 충분. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + ε.
RSS_r 2.78e-3
05 · Unrestricted
비제약
X의 과거를 넣습니다. Y_t = a + Σ β Y_{t−i} + Σ γ X_{t−j} + ε.
RSS_u 2.78e-3
06 · F-test
F검정
H0: γ = 0. F = [(RSS_r−RSS_u)/p] / [RSS_u/(n−k)]. 기각이면 예측 선행.
이→상대 F=0.10 p=0.758
07 · Reverse
역방향
같은 검정을 Y→X로 돌립니다. 양방향이면 피드백이거나 숨은 교란입니다.
상대→이 F=0.00 p=0.987
08 · Verdict
판정
Granger는 예측 선행이지 Pearl 인과가 아닙니다. ident는 항상 연관.
기각 실패

같은 초점의 열린 사건. 행을 누르면 검정이 바뀝니다.

기각 실패

이→상대 F	p	상대→이 F	p	lag	판정
0.66	0.430	3.65	0.077	1	상대 → 이 사건
2.67	0.105	0.01	0.931	1	기각 실패
2.28	0.134	0.00	0.988	1	기각 실패
1.76	0.188	0.81	0.370	1	기각 실패
1.61	0.208	0.30	0.586	1	기각 실패
1.27	0.261	0.10	0.756	1	기각 실패
0.19	0.662	1.13	0.291	1	기각 실패
0.00	0.986	1.10	0.320	1	기각 실패
0.22	0.640	0.51	0.476	1	기각 실패
0.39	0.545	0.02	0.885	1	기각 실패
0.12	0.886	0.24	0.623	2	기각 실패
0.10	0.758	0.00	0.987	1	기각 실패