PHASE 02 · IRF / FEVD
충격반응
안정된 VAR 위에서 1σ 직교 충격이 확률 경로를 얼마나 밀어 올리는지. Granger가 ‘있는지’라면 여기는 ‘얼마나, 얼마나 오래’입니다.
ρ
0.000
교차 정점
h=0
교차 크기
0.000
자기 FEVD
0%
표본이 짧습니다.
충격 9월 말 최고 AI 모델 사업자 1σ → 응답 9월 FOMC 기준금리 결정
8단계
01 · Gate
안정성
ρ<1이 아니면 충격반응을 그리지 않습니다.
thin
02 · Companion
동반
C는 추정된 A₁…Aₚ로 쌓습니다.
표본이 짧습니다.
03 · Sigma
잔차
Σ는 방정식 OLS 잔차의 표본공분산입니다.
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04 · Cholesky
촐레스키
Σ=LL′. 직교 충격은 L의 열입니다.
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05 · Iterate
전파
s_{h+1}=C s_h. 앞 k칸이 수준 응답입니다.
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06 · Accumulate
누적
차분 VAR이므로 응답을 누적해 확률 수준으로 되돌립니다.
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07 · FEVD
FEVD
h시점에서 각 충격이 예측오차 분산에서 차지하는 몫.
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08 · Read
판정
자기 충격이 초반을 지배하고, 교차항이 늦게 뜨면 전이입니다.
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직교 IRFVAR 안정성