PHASE 02 · IRF / FEVD
충격반응
안정된 VAR 위에서 1σ 직교 충격이 확률 경로를 얼마나 밀어 올리는지. Granger가 ‘있는지’라면 여기는 ‘얼마나, 얼마나 오래’입니다.
ρ
1.007
교차 정점
h=0
교차 크기
0.000
자기 FEVD
0%
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
충격 2026년 미국 경기침체 선언 1σ → 응답 9월 또는 10월 인상
8단계
01 · Gate
안정성
ρ<1이 아니면 충격반응을 그리지 않습니다.
explosive
02 · Companion
동반
C는 추정된 A₁…Aₚ로 쌓습니다.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
03 · Sigma
잔차
Σ는 방정식 OLS 잔차의 표본공분산입니다.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
04 · Cholesky
촐레스키
Σ=LL′. 직교 충격은 L의 열입니다.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
05 · Iterate
전파
s_{h+1}=C s_h. 앞 k칸이 수준 응답입니다.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
06 · Accumulate
누적
차분 VAR이므로 응답을 누적해 확률 수준으로 되돌립니다.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
07 · FEVD
FEVD
h시점에서 각 충격이 예측오차 분산에서 차지하는 몫.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
08 · Read
판정
자기 충격이 초반을 지배하고, 교차항이 늦게 뜨면 전이입니다.
ρ≥1. 충격이 발산하므로 그리지 않습니다.
직교 IRFVAR 안정성