CEG · KALMAN NOWCAST
나우캐스트
7일 평균 대신 로짓 칼만. 호가의 관측오차를 걷어 지금 주의 상태를 읽습니다. 베팅이 아니라 필터입니다.
필터
62.0%
호가
62.0%
K
0.00
혁신
+0.00σ
시계열이 짧아 필터를 돌리지 않습니다.
$700 미만 · Q=0.000 · R=0.000 · n=5
8단계
01 · Logit
로짓
확률을 logit(p)로 올립니다. 0·1 경계와 가법을 잠시 풉니다.
표본 부족
02 · Process
과정
로짓은 랜덤워크. Q는 Δlogit 표본분산에 바닥을 둔 값입니다.
표본 부족
03 · Measure
관측
호가 로짓. R은 오버라운드와 소스 스프레드가 클수록 커집니다.
표본 부족
04 · Predict
예측
x⁻=x, P⁻=P+Q. 호가를 보기 전의 상태입니다.
표본 부족
05 · Gain
이득
K=P⁻/(P⁻+R). 호가가 시끄러우면 필터가 덜 따라갑니다.
표본 부족
06 · Update
갱신
x=x⁻+K(z−x⁻). 혁신(innovation)이 뉴스의 크기입니다.
표본 부족
07 · Simplex
환원
시그모이드 뒤 MECE면 소프트맥스로 합 1을 되돌립니다.
표본 부족
08 · Read
판정
|z|≥2면 호가가 필터를 이탈. 아직 안 녹은 뉴스이거나 과잉 반응입니다.
표본 부족